Backtesting de un eur

Backtesting de una estrategia de negociación de EUR / USD usando una parada trailing ATR Por Tradinformed el 15 de agosto de 2014 En este artículo voy a mostrar los resultados de mi backtest de una estrategia de comercio EUR / USD. Lo interesante de esta prueba es que usé una señal de entrada aleatoria. También usé una parada de arrastre basada en el ATR para cerrar las posiciones. Los resultados muestran que una estrategia de negociación de entrada aleatoria puede ser rentable usando una parada final. Mercado y calendario Estoy usando mi par favorito de divisas, el EUR / USD, y el comercio en el plazo de 4 horas. Cada período de análisis es de más de 10.000 períodos de 4 horas. El estudio se extiende desde mayo de 2006 hasta octubre de 2012. Señal de entrada Las buenas entradas de negociación se consideran generalmente ser una parte importante de negociar. Estoy totalmente de acuerdo con esto sin embargo, diferentes tipos de entradas funcionan bien en diferentes tipos de mercados. No es posible decir lo que el mercado va a hacer, por lo tanto, las mejores entradas a menudo pueden dar lugar a operaciones no rentables. En esta prueba he utilizado un generador de números aleatorios para activar las entradas comerciales. Lo bueno de la entrada aleatoria es que podemos probarlo una y otra vez con los mismos datos históricos. Debido a que es la entrada al azar los resultados varían bastante considerablemente. Sin embargo, repitiendo la prueba muchas veces, obtenemos un buen nivel de consistencia. Este método de repetir un análisis se refiere a menudo como un método de Monte Carlo después del casino famoso. He grabado previamente un video de YouTube usando Excel para crear un simulador de Monte Carlo. Señal de salida Cada comercio se sale con una parada de arrastre. Las paradas de arrastre tienden a asociarse con las estrategias de tipo tendencia siguientes. No uso un objetivo de beneficio. El stop de arrastre se calcula basándose en el promedio de rango real (ATR). El ATR es una medida de la reciente volatilidad del mercado. A continuación, multiplicar el ATR por un factor para calcular la distancia de parada de arrastre. Este método de calcular el stop-loss es a menudo llamado la Chandelier Exit y fue desarrollado y popularizado por Chuck LeBeau y Dr. Alexander Alder. En mi análisis estoy usando un ATR de 20 períodos. A modo de ejemplo: Para un comercio largo con un punto de entrada es 1.3500, un ATR de 45 pips y un multiplicador de 2. El stop-loss será 1.3500 (0.0045 * 2) = 1.3410. A medida que la posición comercial se mueve en beneficio de la parada de arrastre se moverá con él para bloquear el beneficio. simulaciones Para cada factor ATR he realizado el análisis 100 veces. Para estos resultados he comparado tres métricas diferentes. En primer lugar, el beneficio medio generado en las pruebas. En segundo lugar, el factor de beneficio, que es el valor absoluto del valor total de las operaciones ganadoras dividido por el valor total de las operaciones perdedoras. Finalmente he calculado el porcentaje de pruebas que fueron rentables.